Основная цель игры: выполнить как можно больше «клиентских заявок» по покупке-продаже ценных бумаг и по совершению сделок РЕПО. Объем выполненных заявок и совершённых сделок РЕПО будет измеряться не в штуках, а в денежном выражении суммарного объема заключенных сделок.
Второстепенная цель: выполнить заявки по наиболее выгодной цене, при этом заработать не только комиссию с оборота, но и часть средств с разницы между минимально допустимой ценой заявки и ценой сделки.
Для проведения игры каждая из групп будет разделена на 4 подгруппы. Каждая группа должна состоять из:
1)Руководителя: в обязанности которого входит получение заданий от преподавателя, ответственность за их своевременное исполнение, подбор остальных членов группы, распределение между ними обязанностей, координация работы группы в момент игры. За это руководитель будет иметь возможность после получения результатов своей команды рекомендовать преподавателю распределение баллов внутри своей подгруппы, а также рассчитывать на дополнительный бонус в случае правильного и своевременного выполнения заданий. Бонус также может быть разделен между членами подгруппы на усмотрение руководителя.
2) Трейдера: в обязанности которого входит мониторинг рыночных цен, тактика выставления заявок для трейдеров других подгрупп, тесная работа с сейлзом, подотчетность руководителю и право своим словом (посредством ICQ) заключать сделки с трейдерами из других подгрупп. Также трейдер будет обязан сообщать о каждой заключенной им сделке сотруднику бэк-офиса и преподавателю (последнему посредством ICQ).
3)Сейлза: в обязанности которого входит поиск среди сейлзов других подгрупп наиболее выгодного предложения по покупке или продаже интересующего подгруппу актива, ведения торга и заключение сделок. Сейлз подотчетен, как руководителю группы так и непосредственно Трейдеру, который ориентирует сейлза на поиск интересующего контрагента по интересующей цене. Сейлз также посредством ICQимеет право заключать сделки с другими Сейлзами, о которых докладывает Трейдеру, который в свою очередь уведомляет бэк офис и преподавателя.
4) Сотрудника БЭК-офиса: ведет специальный реестр сделок, в котором отражается состояние активов подгруппы после каждой сделки, и который ответственен за правильное и своевременное заполнение журнала. На основании журнала руководитель и трейдер всегда должны понимать, сколько актива осталось в наличии для продажи, сколько денег осталось на возможные покупки или сделки РЕПО. В случае, если денег для покупки недостаточно, сотрудник БЭК офиса рекомендует размещать посредством РЕПО с целью привлечения средств для необходимых покупок, если же денег в избытке бэк офис должен ориентировать руководителя и трейдера на размещение средств и тем самым на дополнительный заработок.
5)Аналитика: в обязанности которого входит написание аналитического отчета в течение нескольких дней после игры, по тем позициям, которые подгруппа не успела реализовать или купить. Цель отчета убедить инвесторов, в роли которых будет преподаватель, в том что ему либо необходимо купить определенный актив либо, наоборот избавиться от него, в зависимости от того с чем не справилась подгруппа. При этом отчет должен быть выдержан в строгом профессиональном стиле, с которым можно познакомиться на сайте любого брокера в разделе новости или аналитика.
Как Вы уже поняли, члены подгруппы могут помогать друг другу, заменять друг друга в случае отсутствия – все эти вопросы регулируются руководителем подгруппы.
Перед игрой каждому руководителю будет выдано задание, в котором будут перечислены ценные бумаги и их объемы для покупки, продажи или РЕПО. Напротив каждой позиции будет стоять условие: например, «купить по рыночной цене, но не дороже чем на 0,5% от рыночной цены» или «продать по рыночной цене, но не дешевле чем на 0,3% от неё». Соответственно, если рыночная цена акции = 100 рублей, сделка заключена по 100 на общую сумму 10 млн. рублей (100 000 акций), то покупатель из предыдущего примера зарабатывает:
10 000 000*0,001 + 100 000*(100,5-100)*0,1 = 10 000(основная комиссия с оборота) + 5 000 (дополнительная комиссия за лучшее исполнение) = 15 000 рублей, а продавец зарабатывает:
Стороны при торге не будут знать допуски друг друга, также, как не будут знать: хватит ли для них ценных бумаг у продавца, если они будут сильно упираться, как покупатели, или же не возьмет ли покупатель ценные бумаги у другой подгруппы, если они будут слишком задирать цену, как продавцы. Так что торги должны быть жаркими, но быстрыми, иначе в погоне за дополнительным заработком Вы не выполните минимальный объем заявок 50% и останетесь без баллов. Т.е. при торге всегда нужно искать компромисс ориентируясь на информацию с рынка, которую трейдеры будут получать:
- от других трейдеров;
- от своих сейлзов; и
- от преподавателя, который после каждой доложенной ему сделке, будет сообщать о ней двум другим трейдерам.
Рыночная цена на акции определяется с помощью данного ресурса: http://www.micex.ru/marketdata/indices/today - на странице которого в строке поиска вы забиваете интересующую вас бумагу, переходите на страницу этой ценной бумаги, где в меню слева вместо "ход торгов" выбираете "итоги торгов" и указываете предыдущую дату. Получив таблицу итогов торгов за предыдущий день находите в ней "средневзвешенную цену" - это и есть та цена акции, которая будет считаться рыночной для вас! С облигациями алгоритм определения цены практически тот же самый, только помимо смены «ход торгов» на «итоги торгов», вы должны поменять режим в меню выше с «ФБ: Т+ Основные режимы» на «ФБ: Основные режимы» без Т+!!! При работе с облигациями имейте ввиду, что торгуетесь вы за чистую цену, а после того как договорились, облигации покупаете за грязную цену с учетом НКД (размер которого будет указан на первой странице после выбора бумаги в поиске - "Ход торгов по инструменту"). Не забывайте, что в таблице (на сайте) чистая цена указана в % от номинала т.е. от 1000 рублей, а в журнале необходимо отражать цену в рублях. Потренируйтесь на таких бумагах, как ВЭБ 19 об, АИЖК 10 об, ОФЗ 26204; ГМК Норникель, Магнит, Русгидро, Ростел АО, Ростел АП, Сургутнефтегаз АО, Сургутнефтегаз АП и т.п.
Таким образом задание для руководителей подгрупп:
1) Сформировать подгруппы (4-5 человек) и выдвинуть кандидатуры членов в виде списка по ролям преподавателю на электронную почту.
2) Зарегистрировать в ICQ - 2 учетные записи для трейдера и для сейлза.
3) Всем сейлзами внутри группы обменяться номерами аськи или Watsapp и добавить друг друга в список контактов;
4) Всем трейдерам внутри группы обменяться номерами аськи и добавить друг друга и ПРЕПОДАВАТЕЛЯ в список контактов!! Мой номер ICQ 576-903-812
5) Получить от преподавателя форму журнала операций и остатков, разобраться в особенностях его заполнения и ведения;
6) Проинструктировать каждого члена группы о его функциональных обязанностях и довести основную цель игры;
7) Контролировать выполнение задания в процессе игры, подключаться по необходимости на любом участке.
Срок – среда (10.12.2014 г.)
Итак, еще раз: все торги будут проходить между трейдерами и сейлзам с помощью ICQ, при этом можно использовать любые этичные формулировки. Слова: «сделали», «подтверждаю», «dealdone», «согласен» и аналогичные будут считаться подтверждением и заключением сделки, даже если трейдер или сейлз имели ввиду что-то другое. Трейдеры и сейлзы могут выставлять твердые биды на покупку и твердые оффера на продажу путем применения слов: «я продам по …», «я куплю по…», «bid…. штук … цена», «offer… штук … цена». Твердый бид или оффер означают полное согласие на заключение сделки по этой цене и на такой объем и любой желающий может акцептовать это с помощью слов-подтверждений. До момента акцепта можно снять твердый бид или оффер словами «бид такой-то off», или «оффер такой-то off». Биды и оффера нужно снимать после совершения сделки с тем, чтобы не пришлось другому поставлять уже то, чего у вас нет или покупать на деньги, которых уже нет. Для того чтобы не давать твердые биды или оффера используют следующие формулировки: «посмотрю биды по такой то бумаге» или «посмотрю оффера по такому то инструменту» или «ищу то-то», «привлеку денег столько то рассмотрю ваши условия» и т.п. Сейлзы являются дополнительными ушами и руками трейдера, постоянно держат последнего в курсе всех котировок, которые поступают им от других сейлзов, и, с разрешения трейдера, сами заключают сделки, пока трейдер анализирует сложившуюся рыночную ситуацию или делает сделку по другому инструменту.
Инструментарий сейлза: три контакта других сейлзов в аське, приветливый характер, общительность, позитивность.
Инструментарий трейдера: три контакта трейдеров из других подгрупп в аське и контакт преподавателя там же, хладнокровие, умение анализировать и быстро принимать решения, математические способности.
Инструментарий сотрудника бэк-офиса: журнал операции и остатков, стрессоустойчивость, исполнительность и трудолюбие.
Инструментарий руководителя: все члены подгруппы, собственные управленческие навыки и лидерские качества.
Инструментарий аналитика: обзоры профессиональных брокеров, аналитический склад ума, усидчивость и исполнительность.
